Puma Handelssystem Bm Fbovespa

Periode hat zwei Meldungs - und Handelsdatensätze für einen einminütigen Spitzenwert im BOVESPA-Segment und 20'708'540 Gesamtabschlüsse auf der Plattform SAO PAULO. 13. Mai 2013 PRNewswire - BMFBOVESPA hat jetzt einen Monat seit der Migration seines Aktienmarktes zum PUMA-Handelssystem abgeschlossen, das das neue und einzige Multi-Asset-Klassen-System der Börsen ist. Die neue Plattform wurde mit der CME Group im Rahmen einer strategischen Vereinbarung zwischen den beiden Börsen gegründet und entwickelt, die ihnen nun die Möglichkeit gibt, das System weltweit mit anderen strategischen Partnern einzusetzen. Das BMFBOVESPA PUMA-Handelssystem wurde dazu gebracht, mehrere Handelsplattformen zu einem einzigen zu verarbeiten, wobei fortschrittliche Technologien beibehalten wurden, wodurch die Latenz signifikant reduziert und die Auftragsbearbeitungszeit um das dreißigfache gesteigert werden konnte. Im August 2011. BMFBOVESPA und CME Group abgeschlossen die erste Phase der PUMA durch die Einführung der Derivate-Teil der Plattform. Allein in diesem Monat gab es seit der Migration von Mega Bolsa zum BMFBOVESPA PUMA-Handelssystem zwei BOVESPA-Segmentdatensätze für Nachrichten und Trades, die in einer Minute durchgeführt wurden. Am 12. April gab es 385.374 Nachrichten pro Minute und 16.550 Trades pro Minute und am 23. April gab es 427.479 Nachrichten pro Minute. Im Vergleich dazu lag der Rekord für Mega Bolsa (die seit 1997 verwendete alte Aktienhandelsplattform) am 14. September 2012 bei einem Höchstwert von 284.348 Nachrichten pro Minute und 10.350 Trades pro Minute. Am 17. April erhielt die BMFBOVESPA PUMA Handelsplattform auch Transaktionen aus dem Auslaufen der Optionen auf Ibovespa, die BRL mit 6,55 Mrd BRL verarbeiten. In dieser Sitzung betrug der im BOVESPA-Segment gehandelte Finanzumsatz BRL 22,97 Milliarden. Außerdem wurden am 29. April zwei neue Aktien gehandelt: Smiles und BB Seguridade, die BRL 9,40 Milliarden Volumen und 1.103.416 Trades auf den Markt bringen. An keinem Tag hatte dieser Handel einen Einfluss auf die Gesamtmarktperformance. Mit dem nunmehr für die Aktien - und Derivate-Segmente zuständigen BMFBOVESPA PUMA-Handelssystem hat sich die Börse als globaler Bezugspunkt für die Handelsrisikokontrolle konsolidiert. Das neue System bedeutet, dass die Börse nun gleichzeitig sieben Marktschutzmechanismen (sechs Arten von Preisschwankungstunneln und einem Volumentunnel) sowie eine Risikostreuung vor dem Handel bietet. Das macht den brasilianischen Markt definitiv zu einem der sichersten der Welt. Das BMFBOVESPA PUMA Trading System ist praktisch, einfach und funktionell, da es sowohl den einzelnen Anlegern, die mehrere Segmente in einer einzigen Umgebung zugreifen, als auch die großen institutionellen Investoren, die jederzeit Agilität und geringe Latenz erfordern, bedient. Trotz dieser Veränderungen wurden die neuen Plattform-Bildschirme im Vergleich zu den vorherigen sehr wenig modifiziert, um weniger Einfluss auf diejenigen zu haben, die täglich handeln. BMFBOVESPA S. A. mdash Securities, Commodities und Futures Exchange wurde im Jahr 2008 mit der Integration der brasilianischen Mercantile Futures Exchange (BMF) und der Sao Paulo Börse (Bovespa) gegründet. Zusammen haben die Unternehmen die drittgrößte Börse der Welt in Bezug auf Marktwert gebildet. BMFBOVESPA bietet Aktien-, Options - und Terminmärkte sowie Indizes, Zinssätze, Devisen-, Agrar - und Energiegüter auf den Termin-, Options-, Forward - und Swap-Märkten sowie andere Spotmarktgeschäfte auf Gold, US-Dollar an Und Bundesanleihen. Um den Investoren effiziente und sichere Dienstleistungen zu bieten, setzt BMFBOVESPA auf modernste Technologie. Mit ihrem voll integrierten Geschäftsmodell ist BMFBOVESPA in der Lage, nicht nur ein ausgeklügeltes Handelsumfeld, sondern auch Registrierungs-, Clearing-, Abwicklungs-, Risikomanagement - und Zentralverwahrungsleistungen anzubieten. Darüber hinaus agiert sie als zentrale Gegenpartei für alle in ihren Märkten durchgeführten Transaktionen über ihre vier Clearinghouses: Aktien, Derivate, Wertpapiere und Devisen. Über die CME Group Als weltweit führender und vielfältigster Derivatmarkt ist die CME Group (cmegroup) der Ort, an dem die Welt das Risiko bewältigt. CME Group-Börsen bieten die breiteste Palette globaler Benchmark-Produkte über alle wichtigen Assetklassen hinweg, einschließlich Futures und Optionen auf Basis von Zinssätzen. Aktienindizes. Devisen. Energie. Agrarrohstoffe. Metalle. Wetter und Immobilien. CME Group bringt Käufer und Verkäufer zusammen durch seine CME Globex 174 elektronische Handelsplattform und seine Handelseinrichtungen in New York und Chicago. CME Group betreibt auch CME Clearing. Einer der weltweit führenden zentralen Kontrahenten Clearing-Anbieter, die Clearing-und Abwicklungsdienste über Asset-Klassen für börsengehandelte Kontrakte und over-the-counter Derivate-Transaktionen bietet. Diese Produkte und Dienstleistungen stellen sicher, dass Unternehmen überall das Kreditrisiko der Gegenpartei erheblich reduzieren können. CME Group ist ein Warenzeichen der CME Group Inc. Das Globe Logo, CME, Globex und Chicago Mercantile Exchange sind Marken der Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT und das Chicago Board of Trade sind eingetragene Marken des Board of Trade der Stadt Chicago. Inc. NYMEX. New York Mercantile Exchange und ClearPort sind eingetragene Warenzeichen der New York Mercantile Exchange. Inc. COMEX ist ein Warenzeichen von Commodity Exchange, Inc. KCBOT, KCBT und Kansas City Board of Trade sind Marken der Handelskammer von Kansas City, Missouri. Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Weitere Informationen über die CME Group (NASDAQ: CME) und deren Produkte finden Sie auf der cmegroup. SOURCE CME Group News Bereitgestellt von Acquire MediaBMFBOVESPA - Equities Clearinghouse BMFBOVESPAs Aktien Clearinghouse erledigt Transaktionen, die über PUMA und Bovespa Fix Handelssysteme gehandelt werden. Während PUMA Aktien und Derivate (Optionen, Forwards und Futures) abwickelt, handelt es sich bei Bovespa Fix um festverzinsliche Anleihen. Das Aktien-Clearinghaus fungiert auch als Zentralverwahrer für Aktien und Unternehmensanleihen und betreibt ein Wertpapierleihprogramm namens BTC, wobei BMFBOVESPA als Garant fungiert. Individuelle Konten ermöglichen die Identifizierung des Privatanlegers. In der Regel erfolgt die Abrechnung mit multilateraler Verrechnung. Nichtsdestotrotz erfolgt die Abrechnung in bestimmten, in der Systemregulierung definierten Bedingungen wie primären Emissionen mit ihrem Bruttowert in T3. Im Fall des multilateralen Netzes arbeitet BMFBOVESPA als zentraler Kontrahent und stellt die Abwicklung zwischen den Clearingstellen sicher. Die abschließende Abrechnung erfolgt grundsätzlich über STR. Im Wertpapiergeschäft wird die DvP-Regel (Lieferung vs. Zahlung) entweder im primären oder sekundären Markt beobachtet. Die Übertragung der Depotbank erfolgt direkt beim Zentralverwahrer des BMFBOVESPA. Der Settlement-Tag hängt vom Markttyp und vom Zeitpunkt der Registrierung der Transaktion ab, wie aus der folgenden Tabelle ersichtlich ist: Chart: Equities Clearinghouse Liquidationszyklus Festverzinsliche Anleihen T für Geschäfte, die bis 13:00 Uhr registriert sind T1 für andere Tn ( Tag der Fälligkeit) (Tn) 3 (dritter Tag nach Fälligkeit) Banken, Börsenmakler und Wertpapierhändler nehmen als Clearingstelle an dem System teil. Diese werden in drei Klassen eingeteilt: Einzelagenten, Vollagenten und spezifische Agenten. Die ersten sind berechtigt, ihre eigenen und ihre Kunden Transaktionen, einschließlich der von ihnen verwalteten Investmentfonds und Unternehmen des gleichen Holdings zu begleichen. Vollagenten sind in der Lage, in Abhängigkeit von Dritten Transaktionen (andere Börsenmakler und qualifizierte Investoren 3. wie Investmentfonds, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, etc.) zu begleichen. Spezifische Agenzien sind solche mit Funktionalitäten, die auf den Markt für festverzinsliche Anleihen gerichtet sind. Zur Abrechnung ihrer eigenen Finanztransaktionen kann ein Teilnehmer ohne direkten Zugang zum STR die Dienste einer Bank mit Reservekonto am BCB nutzen. Transaktionen werden in ihren eigenen Handelssystemumgebungen aufgezeichnet. 4. danach werden die Post-Trading-Systeme informiert. In der Verantwortlichkeitskette garantiert das Equities Clearinghouse die Abwicklung einer Clearing-Agent-Verpflichtung gegenüber den anderen Clearingstellen. Jeder Agent reagiert auf den endgültigen Ausfall von Börsenmaklern und qualifizierten Anlegern, die mit ihm verbunden sind. Schließlich reagieren die Börsenmakler auf ihre Kunden. Grundsätzlich müssen alle Clearingstellen Sicherheiten zur Deckung von Positionsrisiken unter ihrer Verantwortung hinterlegen. Basierend auf den zuvor hinterlegten Sicherheiten weist das Equities Clearinghouse für jede Clearing-Stelle eine operative Grenze aus, und jeder von ihnen muss die Grenze, die bei Börsenmaklern und qualifizierten Anlegern erhalten wird, nach eigenen Kriterien zuteilen. Die operationelle Grenze kann auf verschiedene Märkte verteilt werden. Für die Berechnung der Marginpositionen in Derivaten und Assetkreditmärkten wird das von der Options Clearing Corporation entwickelte CM-TIMS-System verwendet. Die für diese Märkte berechnete Risikodeckung erfolgt durch Sicherheitenbestände von Privatinvestoreninhabern ihrer Positionen. Im Rahmen des Risikomanagements wird unter anderem die von Algorithmic Incorporated entwickelte Anwendung Risk Watch verwendet, die an die Bedingungen des Finanzmarktes angepasst wurde. Insbesondere wird Risk Watch zur Überwachung der operativen Grenzen (Historical Simulation method) und zur Bestimmung des Wertes des zur Deckung eines möglichen Ausfalls der beiden Clearingstellen mit den größten Risikowerten (Stress Scenarios-Methode) erforderlichen Abfindungsfonds herangezogen. Der Abwicklungsfonds, dessen Aktualisierung auf monatlicher Basis erfolgt, setzt sich aus den Beiträgen der Clearingstellen zusammen, die den Risiken der Positionen unterliegen, die unter deren Verantwortung stehen. Zur Erfüllung der Abwicklung in der Situation eines Teilnehmer-Ausfalls verwendet das System die folgenden Ressourcen, um: die Verwirklichung von Sicherheiten, die vom verstoßenden Clearing-Mitglied oder dem mit ihm verbundenen Teilnehmer verpfändet werden, Ressourcen des Abwicklungsfonds, die der Teilnahme des säumigen Clearing-Mitgliedes entsprechen Ressourcen des Abwicklungsfonds entsprechend der Beteiligung anderer Clearing-Agent-Ressourcen des Abwicklungsfonds entsprechend dem institutionellen Beitrag der BMFBOVESPA-Ressourcen im Zusammenhang mit dem Sonder-Eigenkapitalsystem (segregierte Vermögenswerte in Form einer Regulierung des BCB). Weitere Informationen finden Sie auf der BMFBOVESPAs Website (Link wird in einem neuen Fenster geöffnet). 1 Die täglichen Anpassungen werden auf T1 abgerechnet. 2 Frist für die Abwicklung der Prämienverhandlungen (bei Ausübung der Option wird der reguläre Abwicklungszyklus am Spotmarkt beobachtet). 3 Qualifizierte Anleger können ihre Geschäfte direkt mit einer vollständigen Clearingstelle abwickeln, unabhängig von der Vermittlung, mit der sie tätig ist. 4 Bovespa Fix und PUMA für Aktien und festverzinsliche Anleihen. UMDF einheitlicher Marktdaten-Feed Die UMDF (Unified Market Data Feed) - Plattform bietet einen geringen Latenz - und Datendienst nach dem neuesten Stand der BMampFBOVESPA-Kunden. Kunden-Systeme können auf ihre Produkte zugreifen und umfassen den gesamten Bestand an börsengehandelten Instrumenten in verschiedenen Assetklassen: Derivate (Futures, Optionen auf Futures, Fowards, Private Bonds, Cash Equities, ETFs und Optionen auf Aktien) sowie BMampFBOVESPA39s Indizes: Ibovespa, IBRX-50, SMALL CAP, unter anderem. Was sind die Formen der Verbindung Firmen, Handelskunden und Marktdatenanbieter können über die Austausch-Co-Location-Einrichtungen, RCCF2 und RCB, Zugriff auf die UMDF-Plattform haben. Welche Informationen aus diesem Signal UMDF-Bestimmungen für verschiedene Marktdaten-Kanäle, die jeweils Instrumentenwörterbücher, Orderbuch-Updates, Trades und statistische Daten, die für verschiedene Arten von Asset-Klassen und Produkte gerecht zugänglich sind, so dass die Kunden die Marktdaten Kanäle von auswählen können interessieren. UMDF 2.0 - BOVESPA und BMampF Segmente UMDF 1.6 - BMampF Segment UMDF Kanäle Definition Bovespa Segment BMampF Segment BMampFBOVESPA Kopie 2016. Alle Rechte vorbehalten. Nutzungsbedingungen.