Moving Averages: Strategien 13 Von Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Unterschiedliche Anleger verwenden gleitende Mittelwerte aus verschiedenen Gründen. Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als ein Vertrauensbuilder verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt gut präsentieren ein paar verschiedene Arten von Strategien - die Einbindung in Ihren Trading-Stil ist bis zu Ihnen Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und wird bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt. Die grundlegendste Art der Crossover ist, wenn der Preis eines Vermögenswertes bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitt und schließt auf der anderen. Preis-Crossover werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen im Impuls zu identifizieren und können als eine grundlegende Ein-oder Ausfahrt-Strategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unterhalb eines gleitenden Durchschnitts den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren und würde wahrscheinlich von Händlern als Signal verwendet, um bestehende Longpositionen zu schließen. Umgekehrt kann ein Abschluss über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends nahelegen. Die zweite Art der Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt durchläuft einen langfristigen Durchschnitt. Dieses Signal wird von Händlern verwendet, um zu identifizieren, dass sich der Impuls in einer Richtung verschiebt und dass sich eine starke Bewegung wahrscheinlich annähert. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Durchschnitt über dem langfristigen Durchschnitt liegt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsübergang unterhalb eines langfristigen Durchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus dem Diagramm unten sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Dreifach-Crossover und das Moving Average-Band Zusätzliche gleitende Mittelwerte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen. Viele Händler werden die fünf-, 10- und 20-Tage gleitenden Durchschnitte auf ein Diagramm setzen und warten, bis der fünftägige Durchschnitt kreuzt oben durch die anderen dieses ist im Allgemeinen das Primärkaufzeichen. Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt, um über den 20-Tage-Durchschnitt zu kommen, wird oft als Bestätigung verwendet, eine Taktik, die oft die Anzahl der falschen Signale reduziert. Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Mittelwerte, wie in der Dreifach-Crossover-Methode gesehen, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu messen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend anhalten wird. Dies bettelt die Frage: Was würde passieren, wenn Sie fügte hinzu, bewegte Durchschnitte Einige Leute argumentieren, dass, wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann müssen 10 oder mehr noch besser sein. Dies führt zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist. Wie Sie aus der Tabelle unten sehen können, werden viele gleitende Mittelwerte auf das gleiche Diagramm gelegt und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Trends zu beurteilen. Wenn alle gleitenden Mittelwerte sich in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend als stark bezeichnet. Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und Kopf in die entgegengesetzte Richtung. Die Reaktionsfähigkeit auf veränderte Rahmenbedingungen wird durch die Anzahl der in den gleitenden Durchschnitten verwendeten Zeitperioden berücksichtigt. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen. Eines der häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-Tage gleitenden Durchschnitt und fügt Mittelwerte in 10-tägigen Schritten bis zum endgültigen Durchschnitt von 200. Diese Art von Durchschnitt ist gut bei der Ermittlung langfristigen Trends Reversals. Filter Ein Filter ist jede Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird, um das Vertrauen eines bestimmten Handels zu erhöhen. Beispielsweise können viele Anleger beschließen, zu warten, bis eine Sicherheit über einem gleitenden Durchschnitt liegt und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor sie eine Bestellung aufgeben. Dies ist ein Versuch, um sicherzustellen, dass die Frequenzweiche gültig ist und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren. Der Nachteil über die Verteilung auf Filter zu viel ist, dass einige der Verstärkung aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass das Gefühl, wie Sie verpasst das Boot. Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit sinken, während Sie die Kriterien für Ihren Filter ständig anpassen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Dinge zu achten, wenn die Filterung seiner einfach ein zusätzliches Tool, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine andere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten enthält, wird als Umschlag bezeichnet. Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Banden um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz. Zum Beispiel wird in der nachstehenden Tabelle eine 5 Umhüllung um einen 25-Tage gleitenden Durchschnitt platziert. Händler sehen diese Bänder, um zu sehen, wenn sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstandes fungieren. Beachten Sie, wie die Bewegung oft umgekehrt Richtung nach Annäherung an eine der Ebenen. Eine Preisbewegung über die Band kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren, und Händler werden für eine Umkehrung in Richtung des Mitteldurchschnitts zu sehen. Dreifes Moving Average System Von Dr. Winton Felt Das dreifach gleitende Durchschnitt Crossover-System wird verwendet, um Kauf-und Verkaufssignale zu generieren. Seine Kaufsignale kommen früh in die Entwicklung eines Trends, und seine Verkaufssignale entstehen früh, wenn ein Trend endet. Der dritte gleitende Durchschnitt kann in Kombination mit den anderen zwei sich bewegenden Mittelwerten verwendet werden, um die von ihnen erzeugten Signale zu bestätigen oder zu verweigern. Dadurch verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass der Anleger auf falsche Signale reagiert. Je kürzer der gleitende Durchschnitt, desto enger folgt er dem Preisverlauf. Wenn eine Aktie einen Aufwärtstrend beginnt, werden die kurzfristigen bewegten Durchschnitte viel früher beginnen als die längerfristigen bewegten Durchschnitte. Wenn zum Beispiel ein Bestand 50 Tage lang um den gleichen Betrag pro Tag sinkt und dann für 50 Tage um jeden Tag um denselben Betrag ansteigt, beginnt der 5-Tage-Gleitende am dritten Tag nach der Richtungsänderung , Wird der 10-Tage-Durchschnitt anfangen, am sechsten Tag nach der Änderung zu steigen, und der 20-Tage-Durchschnitt beginnt, am elften Tag zu steigen. Je länger ein Trend anhält, desto wahrscheinlicher wird er bis zu einem gewissen Grad fortbestehen. Wenn Sie zu lange warten, um einen Trend einzugeben, können die meisten Verstärkungen fehlen. Wenn Sie den Trend zu früh eintragen, können Sie einen falschen Start eingeben und mit einem Verlust verkaufen. Händler haben dieses Problem angesprochen, indem sie auf drei sich bewegende Durchschnitte warten, um einen Trend zu überprüfen, indem sie auf eine bestimmte Weise ausgerichtet werden. Zur Veranschaulichung verwenden wersquoll die 5-Tage-, 10-Tage - und 20-Tage-Durchschnitte. Wenn ein Aufwärtstrend beginnt, beginnt der 5-Tage-Gleitende Durchschnitt zuerst zu steigen. Händler sehen dies als interessant, aber von keiner bedeutenden Bedeutung. Wenn das Aufwärtsdrehmoment zunimmt, beginnen längere bewegte Durchschnitte allmählich zu folgen. Ein Kaufalarm findet statt, wenn die 5-Tage-Kreuze oberhalb der 10 und der 20 liegen. Das heißt, der Durchschnittspreis der Aktie in den letzten fünf Tagen ist größer als der Durchschnitt über die letzten zehn Tage und die letzten zwanzig Tage. Dies zeigt eine kurzfristige Trendverschiebung. Ein Kaufsignal wird bestätigt, wenn die 10 Tage dann über die 20 Tage kreuzen. Der 10-Tage-Durchschnittspreis einer Aktie ist bedeutungsvoller als der 5-tägige Durchschnittspreis. Wenn der Durchschnittspreis der letzten zehn Tage höher ist als der Durchschnittspreis der letzten zwanzig Tage, wird die Verschiebung des Impulses als wesentlich bedeutsamer angesehen. Umgekehrt, wenn ein Aufwärtstrend in einen Abwärtstrend ändert, ist das erste, was passiert, dass die 5-Tage-Rückgänge unter dem 10-Tage-und 20-Tage-Durchschnitt. Dies stellt eine Warnung dar, dass ein Verkaufssignal auftreten kann. Das bestätigte Verkaufssignal tritt auf, wenn die 10-Tage-Kreuzung unterhalb der 20-Tage-Kurve eine Ausrichtung ergibt, bei der der 5-Tage-Durchschnitt unter dem 10-Tage-Durchschnitt liegt und der 10-Tage-Durchschnitt unter dem 20-Tage-Durchschnitt liegt. Mehr aggressive Händler verwenden oft die Alert-Crossover als das eigentliche Verkaufssignal, weil es mehr in den Gewinn sperrt. Allerdings ist das Risiko, dies zu tun, dass die Aktie kann nur fangen seine Atem stocken, bevor sie ihren Fortschritt. Das bestätigte Verkaufssignal könnte dann zu einem viel höheren Preis stattfinden. Daher betrachten die meisten Händler das Verkaufssignal, das durch die 10-tägige Kreuzung unterhalb der 20-Tage erzeugt wird. Ich empfehle die Verwendung der 5-Tage gleitenden Durchschnitt als Filter für jedes Crossover-Event. Das heißt, die Ausrichtung kann als ein Werkzeug verwendet werden, um Whipsaws zu verringern. Für ein Kaufsignal ist die entsprechende Ausrichtung für den 5-Tage-Durchschnitt oberhalb der 10-Tage und für die 10-Tage über 20 Tage. Für ein Verkaufssignal würde die 5-Tage unterhalb der 10-Tage und der 10-Tage unterhalb der 20-Tage liegen. Wenn die 10-Tage-Aktie soeben ein Kaufsignal gegeben hat, dass sie über dem 20-Tage-Durchschnitt liegt, kann ein Händler den Kauf ablehnen, wenn der 5-Tage-Kurs rückläufig ist oder unter dem 10-Tage-Durchschnitt liegt. Der Kauf würde nur erfolgen, wenn der 5-tägige Aufenthalt seinen Aufstieg wieder aufnimmt oder über dem 10-Tage-Durchschnitt liegt, während der 10-Tage-Durchschnitt noch über dem 20-Tage-Durchschnitt liegt. Wenn der 10-Tage-Durchschnitt ein Verkaufssignal ergibt, indem er den 20-Tage-Durchschnitt überschreitet, kann sich der Trader vom Verkauf abhalten, wenn der 5-Tage-Durchschnitt gedreht hat und nun steigt oder wenn er nun über dem 10-Tage-Durchschnitt liegt Als darunter. Der Verkauf würde nur erfolgen, wenn der 5-tägige Rückgang seinen Rückgang annimmt oder unter den 10-Tage-Durchschnitt fällt, während der 10-Tage-Durchschnitt noch unter dem 20-Tage-Durchschnitt liegt. Unsere Lagerdisziplin-Händler haben durch Erfahrung gelernt, dass die Verwendung des 5-Tage-Durchschnitts auf diese Weise kann drastisch reduzieren whipsaws (unzeitige und unnötige Kauf und Verkauf). Der Grund dieser Ausrichtungen ist wichtig, weil der kürzere gleitende Durchschnitt ist extrem empfindlich auf die Entwicklung eines Gegen-Trend in der Stockrsquos Preis. Wenn ein Trendzähler zu dem Trend, der durch die Überkreuzung Ihrer großen gleitenden Durchschnitte angezeigt wird, sich entwickelt, ist es sinnvoll, darauf zu warten, dass der Gegentrend vor dem Handeln abgebaut wird. Investoren und Händler könnten klug sein, einen anderen Indikator in ihre Entscheidungsfindung zu integrieren. Um die Zuverlässigkeit der Signale zu erhöhen, die durch das oben skizzierte System gegeben sind, kann es sinnvoll sein, den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt als Kontext und Referenz zu verwenden. Die beste und profitabelste Zeit, um eine Aktie zu kaufen ist früh in einem neuen Trend. Später kaufen Signale tragen ein größeres Risiko, dass die Aktie wird bald sinken (weil Aktien donrsquot gehen für immer). Wenn daher der 50-Tage-Durchschnitt in einem signifikanten Rückgang war und sich jetzt abschwächt oder gerade anfängt zu steigen, hat ein Kaufsignal, das die oben beschriebene Dreifach-Crossover-Methode verwendet, eine größere Chance auf Erfolg, als wenn der 50-Tage-Durchschnitt gewesen wäre Steigt für eine lange Zeit an, oder beginnt, nach einem längeren Vorsprung abzufallen oder abzunehmen. Mit anderen Worten kann der mittelfristige 50-Tage-Durchschnitt verwendet werden, um die Signale zu bestätigen und zu quoten, die durch die kürzeren bewegten Mittelwerte gegeben sind. Im Allgemeinen, itrsquos besser zu vermeiden, den Kauf einer Aktie, wenn seine 50-Tage gleitenden Durchschnitt im Rückgang ist. Ein kurzfristiger Händler könnte eine Ausnahme von dieser allgemeinen Politik machen, um von einem Rückfall in Richtung des rückläufigen 50-Tage-Durchschnitts aus einem extremen überverkauften Zustand zu profitieren. Wenn ein Vorrat nicht trending (wenn itrsquos, der seitwärts geht), werden die bewegenden Durchschnitte sich vermischen und wiederholt kreuz und quer einander. Hier werden die eigentlichen Crossover als Kauf - oder Verkaufssignale wertlos. Allerdings ist die Bedingung entweder Konsolidierung oder Verteilung. So können Händler diese Zeiten als Fundamente für gute Einstiegs - oder Ausstiegspunkte betrachten, je nach ihren Schlussfolgerungen darüber, was die Aktie am wahrscheinlichsten als nächstes tun wird, oder auf spezifischem Breakout-Verhalten. Verschiedene Diagrammkonfigurationen (aufsteigende Dreiecke, Flaggen usw.) können Hinweise auf das wahrscheinliche Verhalten von stockrsquos geben, sobald es wieder zu bewegen beginnt. Der Leser kann auch Hinweise über eine Stockrsquos-Neigung erhalten, indem beobachtet wird, ob das Volumen ansteigt oder abnimmt, wenn der Stockrsquos-Preis steigt oder fällt. Zum Beispiel, wenn das Volumen an Tagen steigt und an Tagen sinkt, kündigt die Aktie seine Bestimmung zu gehen, und so weiter. Das Volumen gibt Hinweise auf die Richtung der Bestandsbewegung, auf die das Geld bezahlt wird. Schließlich kann der Trader einfach darauf warten, dass der Aktienbestand sein Handquot zeigt, indem er die Unterstützung auf der Unterseite durchbricht oder durch einen Overhead-Widerstand auf der Oberseite. In beiden Fällen ist die Bewegung nicht sehr vertrauenswürdig ohne eine signifikante Erhöhung der Lautstärke. Erhalten Sie mehr auf diesem und sehen Sie eine Liste der Tutorien auf Disziplinen für Investoren und Händler. Copyright-Kopie 2008 - 2016 von StockDisciplines aka Stock Disciplines, LLC Dr. Winton Felt unterhält eine Vielzahl von kostenlosen Tutorials, Lager Alerts und Scanner-Ergebnisse bei stockdisciplines hat eine Markt-Review-Seite auf stockdisciplinesmarket-Überprüfung hat Informationen und Illustrationen im Zusammenhang mit pre-surge quotsetupsquot At stockdisciplinesstock-alerts und informationen und videos über volatilitäts-adjustierte stopverluste bei stockdisciplinesstop-verlusten Hinweis für Webmaster Wenn Sie diesen Artikel in Ihrem Blog oder Ihrer Website veröffentlichen möchten, können Sie dies nur dann tun, wenn Sie sich an unsere Publisher39s Nutzungsbedingungen halten Und Vereinbarungen. Mit der Veröffentlichung dieses Artikels erklären Sie sich damit einverstanden, sich an unsere Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen zu halten. Sie können die Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen von Publisher39 lesen, indem Sie auf den folgenden blauen quotTermsquot-Link klicken. 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WICHTIGE HINWEISE Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen und den Datenschutzbestimmungen einverstanden. Sehen Sie sie durch Klicken auf ihre Links in der Nähe der unteren Menü auf der linken Seite jeder Seite. Moving Average Crossovers Moving durchschnittlichen Crossovers sind ein häufiger Weg Händler können Moving Averages. Eine Überkreuzung tritt auf, wenn ein schnelleres Moving Average (d. h. ein kürzerer Periodenbewegungsdurchschnitt) entweder über einen langsameren Moving Average (d. h. einen längeren Zeitraum Moving Average) kreuzt, der als bullish Crossover oder unterhalb betrachtet wird, der als ein bearish Crossover betrachtet wird. Die nachstehende Tabelle des SampP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) zeigt den 50-tägigen Simple Moving Average und den 200-Tage Simple Moving Average. Dieses Moving Average-Paar wird oft von großen Finanzinstituten als Langstreckenindikator der Marktrichtung betrachtet : Beachten Sie, wie die langfristige 200-Tage-Simple Moving Average in einem Aufwärtstrend ist dies oft als ein Signal, dass der Markt ist ziemlich stark interpretiert. Ein Händler könnte erwägen, zu kaufen, wenn die kürzerfristige 50-Tage-SMA über die 200-tägige SMA kreuzt und kontrastreich, könnte ein Händler zu verkaufen, wenn die 50-Tage-SMA kreuzt unter dem 200-Tage-SMA. In dem obigen Diagramm des SampP 500 wären beide potentiellen Kaufsignale extrem rentabel gewesen, aber das eine potentielle Verkaufssignal hätte einen kleinen Verlust verursacht. Denken Sie daran, dass die 50-Tage, 200-Tage Simple Moving Average Crossover ist eine sehr langfristige Strategie. Für diejenigen Händler, die mehr Bestätigung wünschen, wenn sie Moving Average Crossover verwenden, kann die 3 Simple Moving Average Crossover-Technik verwendet werden. Ein Beispiel hierfür ist im Diagramm von Wal-Mart (WMT) gezeigt: Die 3 Simple Moving Average Methode könnte wie folgt interpretiert werden: Der erste Crossover der schnellsten SMA (im Beispiel oben, der 10-Tage SMA) Über die nächste schnellste SMA (20-Tage-SMA) fungiert als eine Warnung, dass die Preise Trend rückläufig sein könnte jedoch in der Regel ein Händler würde nicht eine tatsächliche Kauf-oder Verkaufsauftrag dann. Danach könnte der zweite Crossover der schnellsten SMA (10 Tage) und der langsamste SMA (50-Tage) einen Händler zum Kauf oder Verkauf auslösen. Es gibt viele Varianten und Methoden für die Verwendung des 3 Simple Moving Average Crossover-Methode, einige sind unten vorgesehen: Ein konservativer Ansatz könnte sein, zu warten, bis die mittlere SMA (20-Tage) kreuzt über die langsamere SMA (50-Tage) aber dies Ist im Grunde ein zwei SMA Crossover-Technik, nicht eine drei SMA-Technik. Ein Händler könnte eine Geld-Management-Technik der Kauf einer halben Größe, wenn die schnelle SMA kreuzt über die nächste schnellste SMA und geben Sie dann die andere Hälfte, wenn die schnelle SMA kreuzt über die langsamere SMA. Anstatt halbiert, kaufen oder verkaufen ein Drittel einer Position, wenn die schnelle SMA kreuzt über die nächste schnellste SMA, ein weiteres Drittel, wenn die schnelle SMA kreuzt über die langsame SMA und das letzte Drittel, wenn die zweite schnellste SMA über die langsame SMA kreuzt . Eine Moving Average Crossover-Technik, die 8 Moving Averages (exponentiell) verwendet, ist die Moving Average Exponential Ribbon Indicator (siehe: Exponential Ribbon). Moving Durchschnittliche Übergänge werden oft von Händlern betrachtet. In der Tat Frequenzweichen sind oft in den beliebtesten technischen Indikatoren einschließlich der Moving Average Convergence Divergence (MACD) Indikator (siehe: MACD) enthalten. Andere bewegte Durchschnitte verdienen eine sorgfältige Berücksichtigung in einem Handelsplan: Die obigen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und zu Unterhaltungszwecken und stellen keine Handelsberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Optionen, Zukunfts-, Rohstoff - oder Devisenprodukten dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Handel ist von Natur aus riskant. OnlineTradingConcepts haftet nicht für besondere oder Folgeschäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung, den auf dieser Website bereitgestellten Materialien und Informationen entstehen. Vollständiger Haftungsausschluss.
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